“WAVELED COHERENCE METODU VE BANKACILIK”…Bankacı ve Araştırmacı Yazar Şükrü Umarbeyli ile Doç. Dr. Derviş Kırıkkaleli’nin bankacılık ve finans alanındaki çalışmaları ile dünyada ilk defa bu alanda kullandıkları metodolojileri üzerinden yaptıkları uygulamalar sürerken; birçok araştırma alanında kullanılan ‘Waveled Coherence’ metodunun da dünyada ilk defa bu alanda uygulanmasının ve ortaya çıkan bulguların, bankacılık yöneticilerine yeni bir ışık tutacağı düşünülüyor.
“SEKTÖRE UYARILAR DA YAPILDI”… Şükrü Umarbeyli ve Derviş Kırıkkaleli tarafından kaleme alınan iki makalede, bankaların aktif büyüklüklerini arttırarak pazar paylarını genişletmeleri ile kârlılıklarının da bununla paralel artış göstermesi ve piyasadaki rekabet ortamlarını daha iyi bir şekilde yönetmelerinin de tüm bu aktif büyüklüğe etki ederken; sektörün öz kaynaklarını artırmalarının da daha da güçlü bir sermaye yeterlilik rasyosu sağlayacağı bilgisi aktarılıyor.
Ali ÇATAL
Bankacılık ve finans alanında iki buçuk yıldır yaptıkları araştırmaları ve veri toplama çalışmalarının ardındanŞükrü Umarbeyli ve Doç. Dr. Derviş Kırıkkaleli, iki makale daha ortaya çıkardı.Bahse konu makaleler, bankacılık ve finans alanındaki araştırma alanında ilk defa kullanılan metodolojileri ve bulguları ile uluslararası bankacılık literatürüne katkıda bulunmanın yanı sıra bankacılık alanında yeni notlar da düşüyor.
Umarbeyli ile Kırıkkaleli’nin Gelişmekte olan ülkeler üzerinden analizi yapılarak “Banka Konsantrasyonları ile Bankaların Tahsili Gecikmiş Alacakları Arasındaki Etkileşimi” Thomson Reuters SSCI yayını olarak kabulü gelirken; İstanbul’da gerçekleşen konferansında online olarak uzaktan erişim ile sundukları diğer makaleleri“Banka Konsantrasyonları ile Bankaların Karlılıkları Arasındaki Etkileşimi” ile ICOFINT (International Conference on the Contemporary Issues in Finance, Trade and Macroeconomy) ile yine dünyada bu konuda, finans ve bankacılık sektöründe metodolojileri ile bir ilke imza atarak ilerleyen dönemlerde yayın hakkı kazandı.
Birçok araştırma alanında kullanılan Waveled Coherence metodunun, bankacılık ve finans alanında dünyada ilk defa bu alanda uygulanması ve bulgularının bankacılık yöneticilerine bir ışık tutacağının altı çizilirken; Waveled Coherence dalgacılık analizi de iki boyutlu zaman frekansı analizi olarak değişkenlerin kısa, orta ve uzun vadede, frekans ve sinyalleri ölçerek nedensellik ve korelasyon ilişkilerini analiz ediyor.
Özellikle günümüzde son zamanlarda yaşanan krizlerle birlikte bankacılık ve finans konusunda literatürde böyle bir eksikliğin kapanmasına bu sayede yardımcı olunurken, bankacılık sektörünün de bu konularda dikkatini çekmesi ve oluşan kriz döneminde bankaların aktif büyüklükleri ile tahsili gecikmiş alacaklar ve ayrıca kârlılık rasyolarının etkileşimlerinden kaynaklı durumlarda bankalara ve politika yapıcılarına öneri ve tavsiyelerde bulunmaları da konunun bir diğer boyutu olarak göze çarpıyor.
Bankacılık sektörü ve krizler
Bilhassa Türkiye’de bankacılık sektöründe kriz döneminde banka konsantrasyonlarının yani aktif büyüklüklerinin banka kârlılıklarını etkilenmesi ile bankaların finansal ve mali yapılarının bozulması sonucu gerek faiz dışı gerek faiz geliri ve komisyonlar ile etkili bir bilanço yönetimi yapılması gerekiyor. Türkiye’de bankacılık sektörünün kredi yönetim politikaları, bankacılık stres testleri ve risk yönetimini iyi yapmaları en az beş yıllık gelecekteki büyüme ve kârlılık planlarını yapmaları, ilerleyen zamanlarda oluşabilecek risk ve krizlere hazırlıklı olmaları da büyük önem taşıyor.
Bankaların aktif büyüklüklerini arttırarak pazar paylarını genişletmeleri ile kârlılıklarının da bununla paralel artış göstermesi ve piyasadaki rekabet ortamlarını daha iyi bir şekilde yönetmeleri de tüm bu aktif büyüklüğe etki ederken; banka öz kaynaklarını artırmaları da söz konusu makalelere göre, daha da güçlü bir sermaye yeterlilik rasyosu sağlayacak.
İlgili makaleler, Türkiye bankacılık sektörünün 1997 Asya Krizi, 1998-1999 Rusya Krizi, 2000 Bankacılık Krizi, 2001 Devalüasyon, 2007-2008 yılı Küresel Kriz ve 2013 yılından sonra ise dövizdeki dalgalanmalar ve jeopolitik riskler ile volatilite gösteren piyasalarda politikalarını da ekonomik aktörler ve ekonomik duruma göre ayarlamalarının elzem olduğu uyarısını da yapıyor.
